Testing and Tuning Market Trading Systems: Algorithms in C++

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图书说明:

使用C ++算法和统计数据构建,测试和调整金融,保险或其他市场交易系统。你已经有了一个想法,并做了一些初步实验,看起来很有希望。你从这里去哪里?那么,本书讨论并剖析了这种案例研究方法。

看似良好的回测性能不足以证明交易真实货币的合理性。您需要对系统的有效性进行严格的统计测试。然后,如果基本测试确认了您的想法的质量,您需要调整您的系统,不仅是为了获得最佳性能,还要面对不可避免的市场变化时的稳健行为。接下来,您需要量化其预期的未来行为,评估其实际性能可能实际有多糟糕,以及您是否可以接受这种行为。最后,您需要找到其理论性能限制,以便了解其实际交易是否符合此理论预期,如果不符合预期,您可以转储系统。本书不包含任何确定性,保证 – 丰富的交易系统。那些是一打一打……但如果你有一个交易系统,本书将为您提供一套工具,帮助您评估系统的潜在价值,调整它以提高盈利能力,并监控其持续的性能,以便在灾难性失败之前检测到恶化。任何严肃的市场交易者都会采用本书中描述的方法。

你会学到什么

  • 了解交易系统开发的“意大利面条”方法如何合法地完成
  • 在开发早期检测过度拟合
  • 估计系统的回测结果可能是由于好运而产生的概率
  • 规范预测模型,以便自动选择候选指标的最佳子集
  • 快速找到任何类型的参数化交易系统的全局最优
  • 根据市场变化评估交易系统的坚固性
  • 增强专有指标的平稳性和信息内容
  • 在另一层内嵌入一层前向分析,以解决复杂交易系统中的选择偏差
  • 计算系统未来平均性能的下限
  • 限制预期的周期性返回以在变得严重之前检测正在进行的系统恶化
  • 估计灾难性下降的可能性

本书适用于谁

经验丰富的C ++程序员,开发人员和软件工程师。还建议使用严格的统计程序来评估和最大化系统质量。

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